皆さん、2023年6月お疲れさまでした。
自分の成績は、6月：+0.82％で年初来パフォーマンス+21.46％になりました。
今月は売買代金が約9.8億でした。
2023年も半年が終わりましたね。
Twitter見てると、凄腕の投資家さんたちが稼ぎまくりで凄すぎですが、僕はそんな天才たちに勝てると思っていない。
周りと比べず、自分の成長に集中しようと思いながらも、いいなーいいなーと感じています。
内容は、モメンタム系の主力2つのストラテジーが厳しい月でした。
1月～6月で、合わせて14億の売買代金でありながら手数料等を抜いた利益で200万を割るところまでドローダウンを食らってしまった。利益率ほぼ0やん。
↓の全体損益の累積グラフを見ても今年は精神的にしんどい動きです。
2100万の利益から500万を割る展開になるとは思わなかったですが、モメンタム系2つのバックテスト上の最大ドローダウンをまだこれから同時に味わうかもしれないし、最大ドローダウンなんて更新するものですしね。
心が持つか、持たない場合はロットを下げたり、システム停止かもしれません。
自分の主力2戦略がここまでしんどい展開ながら、利益が詰めているのは他の手法がたくさんあるからというのが大きい。
他の戦略で利益を出せてるから、モメンタム系で激しい動きをしてもまだ耐えられるというのもある。
ボラが激しい戦略を運用しているのを実感し、過去データを見直し、ドローダウンが異常なものでないことも確認したので運用を続けていこうと思う。
ビビッてトレードしなかったら、急激な戻りも取れなかったですしね。
| 単位％ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 0.25% | 3.48% | 7.40% | 4.10% | 4.29% | 5.33% | -4.68% | -0.39% | 3.79% | -3.45% | 13.98% | 16.43% |
| 2016年 | 11.11% | 2.00% | -0.61% | -4.26% | -0.12% | 23.96% | 2.82% | 20.39% | 8.16% | 0.21% | 0.51% | 0.02% |
| 2017年 | -2.88% | -0.13% | 7.60% | 0.54% | 3.62% | -0.08% | 14.29% | 16.49% | -4.19% | 7.58% | 0.68% | 13.12% |
| 2018年 | 2.84% | 0.88% | 3.26% | 24.15% | 0.13% | 16.62% | 4.29% | 1.45% | 13.49% | 2.79% | 0.80% | -21.95% |
| 2019年 | 1.64% | -1.88% | 7.33% | 7.12% | 2.36% | 11.79% | 22.91% | 2.81% | 7.00% | -2.21% | 41.59% | 41.47% |
| 2020年 | -0.49% | 0.00% | -11.17% | 44.31% | 2.71% | 0.25% | 2.87% | 4.20% | 7.56% | 22.94% | -34.33% | -1.63% |
| 2021年 | 10.43% | 48.06% | 9.34% | 16.05% | -8.77% | 0.94% | 20.82% | 9.36% | 25.13% | 26.67% | 59.59% | -30.95% |
| 2022年 | -8.67% | 0.83% | 5.91% | 17.78% | -5.65% | 6.05% | 4.86% | -0.03% | 15.04% | 7.83% | 21.73% | 5.70% |
| 2023年 | 9.95% | 11.51% | 9.37% | -11.03% | 0.84% | 0.82% |
| 累積 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 0 | 0.25% | 3.73% | 11.13% | 15.23% | 19.52% | 24.85% | 20.17% | 19.78% | 23.57% | 20.12% | 34.10% | 50.53% |
| 2016年 | 0 | 11.11% | 13.11% | 12.50% | 8.24% | 8.12% | 32.08% | 34.90% | 55.29% | 63.45% | 63.66% | 64.17% | 64.19% |
| 2017年 | 0 | -2.88% | -3.01% | 4.59% | 5.13% | 8.75% | 8.67% | 22.96% | 39.45% | 35.26% | 42.84% | 43.52% | 56.64% |
| 2018年 | 0 | 2.84% | 3.72% | 6.98% | 31.14% | 31.26% | 47.88% | 52.17% | 53.62% | 67.10% | 69.90% | 70.69% | 48.74% |
| 2019年 | 0 | 1.64% | -0.24% | 7.10% | 14.21% | 16.58% | 28.37% | 51.28% | 54.09% | 61.09% | 58.88% | 100.48% | 141.95% |
| 2020年 | 0 | -0.49% | -0.50% | -11.67% | 32.64% | 35.35% | 35.59% | 38.46% | 42.67% | 50.23% | 73.17% | 38.84% | 37.21% |
| 2021年 | 0 | 10.43% | 58.49% | 67.83% | 83.88% | 75.11% | 76.05% | 96.87% | 106.23% | 131.36% | 158.03% | 217.62% | 186.67% |
| 2022年 | 0 | -8.67% | -7.84% | -1.93% | 15.84% | 10.19% | 16.24% | 21.11% | 21.08% | 36.12% | 43.95% | 65.68% | 71.38% |
| 2023年 | 0 | 9.95% | 21.46% | 30.83% | 19.80% | 20.64% | 21.46% |
今のところ低調なパフォーマンスですが、自分の出来ることを積み重ねていきたい。
新たな優位性も見つけた気がするので深堀りしていこうと取り組んでる状況です。
幻じゃなければいいんだけどな。。
トレード仲間数名には共有しようと思ってます。
定量情報の取得や、決算の検証結果と情報交換したいなー…。ニヤッ
